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3月18日,南北车强势涨停,50ETF成功冲上2.600

来源:wuhan    发布时间:2015-03-18   


 

一、上证50ETF

 

 

50ETF日内走势图

 

随着两会利好的延续,加上政府对股市环境整治的力度加大,股市延续昨日涨势,沪指大涨近2%超越7年新高。在南北车强势涨停的带领下,50ETF大涨接近3%

 

今日50ETF2.550,随后便开始震荡上扬,尾盘大幅上涨,收2.611,上涨0.068,涨幅2.76%

 

照目前的行情来看,有延续年前小牛的走势,今年两会利好重重,这次仍然存在像之前一样走出一波脱离基本面的上涨,我们可以充分利用期权来做多波动率稳定盈利,或是利用单腿认购期权以小博大。

 

二、50ETF期权

 

 

50ETF期权行情(7天)(点击新建页面查看全图)

 

标的物的大幅上涨导致极度虚值认沽期权的时间价值已经消失殆尽,盘中还一度出现极度虚值认沽期权获利的情形,投资者在构建卖出认沽期权看涨策略的时候,注意不要选择行权价格太低的合约来做。

 

3月合约离到期也只剩下不足7个交易日了,如果想入场投资的可续需要比较谨慎一点,由于时间不太充足,继续看涨也存在一定的风险,我们建议使用卖出认沽期权策略或是牛市看跌垂直价差策略来看涨后市,看多Theta

 

如果想看多波动率的投资者,建议选择远月合约,也就是4月合约来做。

 

三、期权跟踪交易

 

 

 

今天出现了单边上扬的行情,1503P2.500也从虚值期权变为了实值期权,随着DeltaTheta的上升,获利也逐步增大。而我们本来准备是用来保险的买入1503C2.550成为了最大的赢家,在标的物大幅上涨的情况下,该合约今天获利154%

 

现在可以考虑利用卖出相对较虚值的认沽期权来减少我们的持仓成本,但是不能够选择那些已经不具有时间价值的合约,如果明日继续上涨,会考虑加一手1503P2.500卖出合约,该合约目前报价为0.0041

 

等到时间价值损失耗尽的时候,就是我们策略退出的时候,由于临近交割,可能会有大幅的波动,以免带来不必要的损失。

 

 

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