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3月25日,50ETF期权3月合约今日交割,大盘指数继续回调

来源:wuhan    发布时间:2015-03-25   



一、上证50ETF

 

 

上证50ETF日内行情

 

今日大盘仍然处于技术回调当中,收开户人数和资金的提振,证券板块开盘走强,带领50ETF翻红,午盘开始大幅回落,50ETF下跌幅度一度接近2%,尾盘在中国船舶、南北车等中字头权重股力挺下,走出一波小反弹。

 

50ETF低开高走,开2.630,随后开始回落,在2.600一线受到支撑,收2.604,下跌0.034,跌幅约为1.29%。明日可关注2.6一线支撑力度。

 

二、50ETF期权

 

 

50ETF3月合约(0天)(点击新建页面查看全图)

 

今天是50ETF3月合约第一次交割,我们可以看到处于虚值附近的合约持有者,在昨日开始便大多折价出售,毕竟到期会变得一文不值。我们昨天推荐的卖空策略,虽然今天的标的物波动幅度很大,但2.600的支撑让我们的策略都处于盈利状态,但认沽期权的高Delta值并没有让我们有多少获利,不过有胜于无。

 

交割的具体情况上交所在晚上会给出汇总,由于成交量太小,很多测试都无法进行,降低限仓额度势在必行,我们下面就把注意力转移到4月合约上吧。4月合约的话,还是推荐稳定的牛市垂直价差策略,可以考虑做多Delta并保持Vega中性,静观其变。

 

三、跟踪交易

 

 

 

由于标的物的下跌,高Delta认购期权出现一定幅度的亏损,不过照目前行情来看,在大盘调整结束后,可能会有一波蓄力上冲的行情,而股指的4000的仍然是我们目前关注的重点,我们可根据日后行情随机而动。

 

附:50ETF期权成交量统计表

 

 

 


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