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投资咨询团队

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中投期货投资咨询部(筹)

        中投期货投资咨询团队组建于2013年6月份,目前分为5个小组:包括策略研发小组、资产管理小组、产品设计小组、风控小组及信息采集小组,团队核心成员都有5年以上期货从业经验,互补性强,具备丰富的理论与投资实践基础,对金融市场,特别是大宗商品市场有着深刻的理解和独特的视角。

       投资理念:以各类对冲量化交易辅助模型为战略依托,以波段对冲策略及日内高频对冲交易策略相结合为战术,最大限度的谋求“被市场肯定的利润”,以期实现利润最大化。

       投资最终目标

依托自己独特的投资理念和方法,通过建立各种投资对冲决策模型,追求绝对回报为投资目标,明确提出追求绝对回报的量化标准。投资追求绝对回报的投资目标分为长期收益目标和风险控制目标两个部分。

       长期收益目标:五年期及五年期以上的长期复合年化收益率达到15%—25%以上。具体而言,当市场机会显著时,长期复合年化收益率达到25%以上;当市场机会较少时,长期复合年化收益率达到15%以上。

       风险控制目标:任意连续三个月及三个月以上的下行风险控制在10%之内。具体而言,在大部分情况下,下行风险控制在5%以内;在重大意外事件突然发生的情况下,下行风险控制在10%以内。

       主要成果介绍

       目前已经完成的主要成果包括:为确定大类资产趋势方向的宏观评级模型、黑色产业链、有色金属及农产品产业链基础数据量化模型、黑色产业链及农产品套利对冲辅助模型、债券基本面量化模型、以宏观为核心的资产配置体系、程序化交易系统、事件型逼仓模型、BLACK期权定价模型、基于MV的资产配置模型及基于BL模型的资产配置模型等等,另外团队也正在加大对期权、原油、股市行业配置的研究。

       目前咨询部正通过研究和引进人才等手段,逐步拓展研究领域,包含固定收益类、债券、股票、期权及其他金融衍生工具,最终建立比较健全的全领域交易策略量化模型,能够符合大资管的要求。

       团队主要成员介绍:

       孙伟:团队总负责人,策略师,投资决策人员(2000年进入期货市场);

       张红喜:策略开发员,2008年进入期货市场。以对冲套利研究为核心,目前主要以农产品、黑色链对冲套利研究为主;

       邹立虎:策略开发员,2010年进入期货市场。以宏观研究为核心,目前主要从事大类资产周期轮动的研究;

       刘泉志:策略开发员,以量化研究为重点,目前研究方向为程序化策略开发、资产配置、组合管理及风险控制模型

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